Индекс VIX: Что Это и Как Его Использовать в Трейдинге

Опасения инвесторов января 2022 года, основанные на геополитических рисках, оказались, согласно индексу RVI, не такими масштабными. Поэтому вполне возможно ожидать более скорого и более сильного восстановления российского фондового рынка. Спекуляции на индексе волатильности связаны с большими рисками, и такие инструменты, как VIXY, следует использовать лишь в краткосрочной перспективе.

1. Поэтому он генерирует прогноз волатильности на тридцать дней вперед, то есть служит показателем ожидаемой будущей волатильности.
2. Зачастую значение «индекс страха» находится на границе от 14 до 42 пунктов.
3. По словам генерального директора Mastercard Inc Аджая Банга, людей пугает высокая волатильность.
4. Правила расчета — чем выше становится размер премии, тем большее значение приобретает сам «индекс страха».

Не стоит путать индекс VIX с индексом страха и жадности покупки акций Crypto Fear & Greed Index, который учитывает не только волатильность, но и импульсы, соцсети, опросы и тренды. Фактически это показатель волатильности фондовых рынков, https://forexww.org/ который рассчитывается исходя из цен опционов на индекс широкого американского рынка S&P500. Для подсчета используются опционы (контракты на право купить или продать биржевой товар по определенной цене) со сроком исполнения в 23–27 дней.

Чем полезен индекс страха и жадности?

При этом средние значения в трейдинге стоит рассматривать не в качестве фундаментальной оценки поведения инвесторов на рынке, а в качестве технической и дополнительной. Выбирать поведение на фондовом рынке исключительно исходя из его показателей не следует. Основой служит индекс, базирующийся на изменениях премий опционов S&P 500. Значение последнего определяется изменением стоимости компаний — более 500. Использование такого инструмента потребует от трейдера знаний и аналитической работы. По результатам событий 2008 года, средние показатели на продукты фондового рынка дошли до максимальных значений, а индексы на американские ценные бумаги стали снижаться.

VXZ — iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN — этот продукт ориентирован на отслеживание среднесрочной волатильности в пределах S&P 500. Он заключается в открытии длинной позиции по фьючерсам четвертого, пятого, шестого и седьмого месяцев, которые торгуются на CME, Чикагской товарной бирже. Обычно существует обратная корреляция между фондовым рынком и VIX. Это один из лучших способов включить VIX в свой торговый план. Как и акции, VIX технически может упасть до нуля, хотя вероятность этого ничтожна.

Его рассчитывают, учитывая средние показатели фактической стоимости на опционы на индекс РТС. Пользуются ценами на ближайшие и следующие за ними серии опционов, имеющие срок до экспирации не больше месяца. Значения индекса VIX теоретически находятся в пределах от нуля до ста.

Ндикаторы TA предназначены для анализа цен, объема торгов и других статистических тенденций. Исследуя токен или акцию, мы, по сути, пытаемся определить основную фундаментальную ценность проекта. Индекс страха говорит только о том, что инвесторы опасаются кризиса. На практике график VIX растет не только во время кризиса — масштабного падения акций, — но и в моменты менее опасных колебаний на рынке. Индекс VIX публикует Чикагская биржа опционов, его полное название — CBOE Volatility Index. Если ситуация обратная и инвесторы верят в положительный тренд на рынке, то премия на опционы колл будет расти, а на опционы пут снижаться.

Что такое опцион и как он связан с VIX

Чтобы оценить силу BTC, его капитализация сравнивается с другими валютами. Если этот показатель падает, инвесторы начинают больше доверять альткойнам. В случае роста увеличивается страх трейдеров потерять деньги на сомнительных токенах — участники рынка переводят капитал в BTC.

Относительно новый рынок криптовалют работает по законам фондового рынка. Его инструментами являются индексы — рыночные показатели в динамике. Особенно важны индексы, определяющие уровень стратегия билла вильямса волатильности, то есть роста или спада цены активов в определенный промежуток времени. Известен как «индекс страха», так как отражает негативные настроения инвесторов бирж.

VIX — что это за индекс и в чем его важность для инвесторов

Для трейдеров VIX представляет собой не только полезный инструмент для оценки текущего уровня риска, но и возможность извлечь выгоду из самой волатильности. В спокойное время, при высоком интересе к рисковым активам (акциям), индекс страха VIX снижается. Любая волатильность хороша, если только она не «впадает в крайности» — ниже 20 или выше 80.

За 31 год существования у индекса VIX было несколько самых значительных пиков. К концу декабря 2014 года индекс RVI снизился до уровня 60 пунктов, а в марте 2015 ушел ниже уровня 50. Индекс РТС 16 декабря 2014 года падал до уровня 578,21, показав на закрытии значение 629,15 пункта. Но уже к маю индекс РТС вырос на 72%, достигнув 13 мая 2015 года локального пика 1082,21 пункта. Как видим, потребовалось около пяти месяцев, чтобы полностью отыграть падение рынка акций, после прохождения российским индексом страха пикового значения. Если цена акций упадет до 9 долларов, то инвестор может воспользоваться своим правом продать ценные бумаги по 20 долларов.

Очевидно, что геополитические и экономические события будут способствовать росту индекса VIX. Эти стратегии хеджирования часто используются на рынке опционов. Часто эти опасения имеют тенденцию быть чрезмерно преувеличенными, и поэтому цена, которую трейдеры и инвесторы платят за защиту, может быть достаточно высокой.

То есть повышенная жадность может привести к избыточному спросу, что приведет к искусственному завышению цены. Другие примеры включают в себя Augmento Bulls and Bears Index и WhaleAlert, которые отслеживают переводы крупных китов на криптовалютные рынки. Исследования криптовалюты в значительной степени опираются на анализ социальных сетей, сообществ и общественного мнения. Вот почему анализ настроений может быть полезен для этого класса активов. Традиционно индекс — это статистическая мера, основанная на нескольких точках данных.

Как VIX измеряет волатильность рынка?

Конечно, мы рекомендуем вам не полагаться только на один индикатор или стиль анализа. Убедитесь, что вы проводите свое исследование (DYOR), прежде чем инвестировать, и всегда инвестируйте именно ту сумму, которую вы готовы потерять. Информационная ценность индикатора основана на оценке волатильности. Уровни Страха и Жадности определяются в результате анализа экономических показателей — на день, неделю, неделю, месяц, текущий год (52 недели).