Фрактальный анализ рынка Википедия

Основной целью этого торгового индикатора является выявление потенциальных точек разворота тренда на конкретном рынке. Точки разворота в этом случае известны как Максимумы и Минимумы. Поскольку пробой этих линий может стимулировать сильное движение формирующегося курса, фракталы часто используются для определения направления ценового движения. Вот изображение, которое представляет базовую вариацию двух разных типов фракталов. Несмотря на то, что они выглядят немного по-другому, они по-прежнему изображают твердый и достоверный фрактальный узор.

Фильтровать сделки по ней просто – если цена выше средней, то входим только в покупки, если ниже – рассматриваем продажи. Данная техника позволяет повысить процент прибыльных сделок, но средняя убыточная сделка будет больше. Так как стоп-лоссы при использовании такой стратегии будут нечастыми, то в итоге можно рассчитывать на хорошую прибыль. Фрактальный анализ рынка не дает всегда 100% прибыльных сделок. В связи с этим не следует применять в торговой системе только его. Для подтверждения сигналов или фильтрации рекомендуется использовать другие инструменты.

Для формирования фрактального старта необходимо формирование фрактала одного направления (например, вверх), за которым следует формирование противоположного фрактала (вниз). Исследования Билла Вильямса свидетельствуют, что рынок – это не линейная система, а именно хаотическая. Соответственно, использование для ее анализа стандартных индикаторов, основанных на линейных функциях, не принесет адекватного результата. Отсюда же вытекает и то, что стабильность рынка носит временный характер, а постоянный – именно хаос. Естественно присутствует запаздывание, в нашем случае как минимум на два бара и подобная задержка на внутридневных сделках может привести к раннему срабатыванию Stop Loss.

• Достаточно заметный вклад в развитие технического анализа внес Джек Швагер [Швагер 2001].
• Это индикатор, который показывает направление тренда и предполагаемые моменты его разворота.
• Необходимо отметить, что открывать сделку в направлении пробоя можно лишь после закрытия бара далеко за уровнем скопления ордеров.
• Серии подобных волн образуют направленные движения на рынке – тренды.
• Из практики применения фрактального стопа, важно отметить, что иногда фрактальный стоп находится слишком близко от нашей точки входа.

По сути, фракталы разбивают на более крупные тренды на чрезвычайно простые и предсказуемые модели разворота . Проведен сравнительный анализ основных постулатов теорий эффективного и фрактального рынков. Исследованы фрактальные свойства динамического финансового ряда на основе метода нормированного размаха.

Ценность инновационного потенциала состоит в возможностях предприятия для его эффективной реализации. Поэтому перед предприятием стоит задача не только в выявлении и оценке имеющегося инновационного потенциала, но и в его реализации в кратчайший период времени [Бурлаков 2018]. Сложность в подсчете волн заключается в том, что на разных таймфреймах формируются разные волны. Но в процессе работы с волнами приходит некоторый опыт, который позволяет достаточно точно определить, какая на данный момент волна и на каком таймфрейме. Указанная техника минимизирует количество стоп-лоссов, правда, делая их достаточно большими. Но, учитывая то, что стопы при такой стратегии срабатывают не часто, а размер профита существенно превышает размер лосса, в общем итоге имеется хороший профит.

Фрактальный анализ в трейдинге

Следует торговать на пробой только в направлении ярко выраженного тренда. Будущий профит наверняка покроет все убытки, которые стратегия получила во время колебания в коридоре. Хороший эффект достигается при работе на мелких временных интервалах. Если трейдер входит на пробой фрактала, ориентируясь на дневной график, то стоп-лосс можно выставлять, основываясь на H4. Обычно чем больше фракталов располагается на одном уровне и чем дольше длится флет, тем более сильным и направленным окажется будущее движение. На любом таймфрейме истинный пробой фрактала обязательно должен подтверждаться объемами.

• На этом определении и будем основывать последующее изложение.
• Локально же процесс ценообразования случаен и в каждом конкретном случае цена золота имеет не менее двух вариантов развития.
• Целое состоит из множества частей, которые по своей структуре напоминают это целое.
• Как вы понимаете, комбинация из пяти свечек появляется постоянно.

Под фрактальным рычагом подразумевается амплитуда отката от тренда. Она оценивается путем накладывания сетки Фибоначчи на предыдущее движение. То есть, откат до 38% фибо-сетки свидетельствует об уверенном движении и сильном фрактальном рычаге. А откат больше, чем 62% сетки Фибоначчи говорит о маленьком фрактальном рычаге и слабом движении рынка. Выбирая лучший момент для закрытия сделки, трейдер также может воспользоваться фрактальным анализом. При этом допускается применение сторонних индикаторов, таких как популярная программная разработка «Аллигатор».

Рекомендуется использовать пробой фрактала только по основному тренду. Даже в случае срабатывания двух-трех стоп-лоссов, профит при прорыве фрактала все равно перекрывает убытки во флете. Еще больший эффект приносит анализ более мелких таймфреймов. То есть, при вхождении по стратегии на пробой фрактала на дневном графике, стоп-лосс, с целью его уменьшения, устанавливается на таймфрейме Н4. Стоит отметить также, что чем больше фракталов образуется на одном уровне, то есть, чем дольше длится флет, тем больше возрастает вероятность прорыва и тем больше будет его сила. Стоит заметить, что применение фрактального анализа просто так не рекомендуется.

Фракталы и таймфреймы

Например, экстремумы крайних свечей не всегда последовательно снижаются или повышаются – иногда этот порядок нарушен. Однако одно главное правило должно соблюдаться всегда – экстремум центральной свечи непременно должен иметь максимальные значения. Верхним называют паттерн, который возникает на точке максимума (пика) движения цены. Такая фигура является признаком завершения восходящей тенденции и сигнализирует о развороте цены в сторону продаж. Если строить торговую систему только по фракталам, то это будет торговля в убыток. Фрактал способен стать классным плюсом и бонусом к любой торговой стратегии, но не способен заменить основную торговую систему, и классические методы анализа рыночных движений.

Обучение и анализ рынка

После описанной выше ситуации, цена нашла поддержку и опять пробила ее, начав нисходящий тренд уже на старшем таймфрейме. Причем случилось это так же, как и на меньшем таймфрейме – при помощи трех последовательных понижающихся вершин. Разберемся, что такое фрактальный анализ и какое решение предлагают его последователи в условиях хаотичности рынка. А вот на этом изображении показан ложный фрактал на покупку. Как и в предыдущем примере, цена, двигаясь вверх, встретила сопротивление, которое быки не смогли преодолеть.

Как использовать фракталы в торговле

А фрактальный анализ позволяет дать направление движения цен, и помогает определить, как долго это движение будет идти до разворота. Даже если не брать во внимание большую трудность использования https://lahore-airport.com/fraktalnyi-podhod-k-analizu-rynka/ фрактальной теории на практике, этот метод позволяет делать очень точные прогнозы рынка. Но для того, чтобы с успехом применять фрактальный анализ, придется поменять свое мировосприятие.

Функции индикатора фракталов

«Определение динамики рынка – одна из главных задач трейдера» [Пискарев 2017]. Существует достаточно большое количество литературы и пособий для осуществления анализа ситуации и прогнозирования возможного развития на рынке. В целом они основаны на использовании технического и фундаментального анализа. Фрактальный анализ основан на гипотезе, что финансовые рынки, как и любой другой природный процесс, являются детерминированными или зависящими от прошлых условий и тенденций. Впервые подобный подход был применен Бенуа Мальденбротом и Ричардом Хадсоном в книге «Непослушные рынки и фрактальная революция в финансах». Далее их классические методики были развиты в работах Эдгара Петерса.

Торговая методика «Молния»

Помните, что самих доступных баров недостаточно, чтобы выделить продолжающийся разворот. Паттерн, который включает в себя более низкие максимумы на каждой из его сторон наряду с самым высоким максимумом в середине, известен как МЕДВЕЖЬЯ точка разворота. С другой стороны, модель, которая имеет самый низкий минимум в середине с более высокими минимумами по бокам, известна как БЫЧЬЯ точка разворота. Торговля при помощи фракталов может быть краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной. Фрактальные структуры можно использовать для поиска разворотных точек на графике, а также для фильтрации сигналов от других индикаторов.